Im Regelfall ist die Router-Firewall, die Windows-Firewall und ein Antivirenprogramm schon relativ ausreichend. Für Spezialfälle muss die Router-Firewall ggfs. angepasst werden (Server-Dienste, NAT, Portforwarding ...). Du kannst auch die Router-Firewall so einstellen, dass praktisch fast nix mehr nach außen geht, was aber die Internet-Funktionalität quasi auf 0 reduziert. Ist alles eine Frage der Konfiguration. Muss man sich ggfs. erst etwas belesen und die Firewall entsprechend einstellen.
Sagen wir mal so - die Router-Firewall ist der Grobfilter (wenn korrekt konfiguriert), die Windows-Firewall ist der Feinfilter.